КАМАЛЯН Артак Каджикович

Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор А.Г. Зельднер

доктор экономических наук, профессор М.Л. Лезина

доктор экономических наук, профессор Г.И. Тамошина

Ведущая организация - Российская академия предпринимательства

Защита диссертации состоялось 29 марта 2000 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д.120.54.02. по присуждению ученой степени доктора экономических наук в Воронежском государственном аграрном университете им. К.Д. Глинки

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Произошедшие в экономике России за последние годы изменения выявили ряд дискуссионных и акту-альных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имею-щих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования и развития аграрного сектора экономики. К приоритетным проблемам отно-сятся вопросы теории, методологии и практики принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

Рыночная ориентация аграрного сектора все больше требует от хо-зяйственных руководителей умения видеть перспективы, принимать эф-фективные стратегические управленческие решения в сложившихся рис-кованных условиях хозяйствования. Более того, продолжающийся аграр-ный кризис, слабая государственная поддержка, рост нестабильности ус-ловий предпринимательской деятельности, специфические особенности самого сельского хозяйства объективно требуют учета факторов риска и неопределенности в предпринимательской деятельности на селе.

Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования сельских предпринимательских структур в изменяющихся, неопределен-ных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на дея-тельность предприятия.

В этой связи существенно возрастает роль концептуальных и прак-тически значимых разработок по проблемам принятия управленческих ре-шений с учетом факторов риска и неопределенности

Степень разработанности проблемы. В отечественной литературе в силу ряда объективных причин ощущается недостаток в теоретических и методологических работах по вопросам управленческих решений в усло-виях риска и неопределенности. Между тем в западных странах с развиты-ми рыночными отношениями существуют специализированные журналы по принятию решений в условиях риска, периодически выпускается и бес-платно распространяется среди сельских товаропроизводителей литерату-ра с конкретными предложениями, позволяющими повысить эффектив-ность функционирования предприятия в условиях рискованного хозяйст-вования. Более того, в последнее время во многих развитых странах про-блема риска и неопределенности в аграрной сфере поднята на государст-венный уровень. Так, в США при Министерстве сельского хозяйства соз-дан специальный отдел - Risk Management Agency, разработавший доста-точное количество соответствующих обучающих образовательных про-грамм, к большинству из которых имеется свободный доступ на многочис-ленных WEB- сайтах.

В разное время проблемам принятия решений посвящались фунда-ментальные исследования отечественных и зарубежных ученых: М.Альберта, В.П. Афанасьева, Э.Й. Вилкаса, Н.Н. Воробьева, Ю. Гермейе-ра, Л.Г. Евланова, Е. Лемана, Р.Д. Льюса, Дж. Кейнса, К. Маркса, О. Мор-генштерна, Ф. Найта, Дж. фон Неймана, А.В. Нелсона, Л. Планкетта, Х. Райфаа, Я.Р. Рельяна, Л. Сэвиджа, Г. Хейла, Дж. Ходжес и др.

Определенную значимость в решении целого ряда проблем по при-нятию управленческих решений в условиях риска и неопределенности имеют работы: Д. Алена, А.П. Альгина, Дж. Андерсона, П. Барри, И.Т. Ба-лабанова, И.П. Бойко, В.А. Вознесенского, П.Г. Грабового, С.И. Грядова, В.И. Денисова, И.Б. Загайтова, А.П. Задкова, О. Ланге, В.Д. Камаева, А.П. Курносова, Н.Н. Моисеева, В.В. Розена, Р.И. Трухаева, П.Д. Половинкина, Б.А. Райзберга, В.Т. Севрук, И.М. Суркова, Е.А. Телегина, Э.А. Уткина и др. Однако многие теоретические и методологические вопросы принятия управленческих решений в аграрной сфере России, учитывающие риско-ванный характер функционирования предпринимательских структур на се-ле, остаются малоисследованными и слабо освещаются в отечественной экономической литературе. Актуальность и недостаточная разработан-ность этих проблем послужили основанием для проведения данного иссле-дования.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования - раз-работка концептуальных теоретико-методологических и практических ос-нов принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенно-сти, позволяющих обеспечить устойчивое функционирование предприни-мательских структур в аграрной сфере.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: - раскрыть сущность, содержание и структуру стратегического менеджмента, выявить основные проблемы и направления принятия стра-тегических управленческих решений; - исследовать специфику сущности риска и неопределенности в сельском хозяйстве, определить наиболее эффективные методы управле-ния ими; - изучить и обобщить имеющиеся методические подходы к оп-ределению критериев принятия решений с учетом риска и неопределенно-сти; - обосновать показатели качества критериев с точки зрения уровня риска при их долгосрочном и краткосрочном применении; - провести анализ современного состояния аграрной сферы и ус-тойчивости отдельных элементов производственных систем; - разработать информационную систему для автоматизации процессов моделирования, реализации и анализа полученных результатов решения экономико-математических задач; - оценить методами прикладной теории игр степень пригодно-сти критериев принятия решений и выбрать наиболее приемлемый из них, в зависимости от изменения экономической среды развития предприятий аграрной сферы; - определить базовые оптимальные параметры функционирова-ния сельскохозяйственных предприятий исходя из наилучшего критерия принятия решения; - обосновать и предложить пути снижения воздействия риска и неопределенности на функционирование сельскохозяйственных предпри-ятий; - разработать и рекомендовать мероприятия, учитывающие фак-тор риска в планировании и выработке государственной аграрной политики.

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования явля-ются процессы управления аграрным производством в условиях риска и неопределенности. Объектами исследования являются предприятия различных органи-зационно-правовых форм предпринимательства аграрной сферы региона. Более углубленные научно-методические исследования были проведены на примере аграрных формирований Панинского и Бутурлиновского рай-онов Воронежской области.

Теоретические и методологические основы, эмпирическая база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в трудах отече-ственных и зарубежных ученых, программные и прогнозные разработки ведущих отечественных ученых, государственных органов власти и управ-ления АПК РФ и областей ЦЧР, Указы Президента и постановления пра-вительства РФ, законодательные, директивные и нормативные акты.

В диссертационной работе использованы абстрактно-логический, монографический, статистико-экономический, экономико-математический и другие методы экономических исследований.

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и предло-жений послужили материалы Госкомстата РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, отраслевых, регио-нальных органов и институтов управления АПК, оперативные данные, до-кументы и отчетность сельскохозяйственных предприятий областей ЦЧР.

Экономико-математические задачи оптимизации параметров разви-тия сельскохозяйственного производства были реализованы на ПЭВМ с помощью разработанной автором автоматизированной информационной системы. При обработке аналитического материала и оформлении работы применялись пакеты прикладных программ Microsoft Excel, Microsoft Word и др.

Научная новизна диссертационной работы заключается в ком-плексном исследовании и разработке концепции управления сельскохозяй-ственными предприятиями в условиях риска и неопределенности.

В рамках этой концепции:

- уточнены сущность, содержание и структура стратегического менеджмента, исследованы основные проблемы и направления при-нятия стратегических управленческих решений;
- дано авторское определение категории "риска", выявлены классификационные признаки рисков, особенности проявления и управления ими в аграрной сфере;
- обоснован методический подход к качественной и количественной оценке критериев принятия решений с учетом риска и неоп-ределенности;
- предложены показатели средневзвешенного и максимального риска, характеризующие качество критериев при их долгосрочном и краткосрочном применении;
- разработана и апробирована информационная система, позволяющая автоматизировать генерацию матрицы экономико-математических задач, а также расчет и оценку приемлемости крите-риев принятия решений;
- оценена степень пригодности критериев принятия решений и выявлены наилучшие из них в зависимости от внешних и внутренних условий хозяйствования исследуемых предприятий;
- определены оптимальные параметры функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов риска и неопре-деленности;
- предложены пути снижения воздействия риска и неопределенности на функционирование сельскохозяйственных предприятий;
- разработаны и рекомендованы основные мероприятия, учиты-вающие фактор риска при планировании и выработке государственной аграрной политики.

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретиче-ские выводы, предложенные методы и практические рекомендации, со-держащиеся в диссертации, могут быть использованы сельскими предпри-нимательскими структурами при принятии управленческих решений в ус-ловиях риска и неопределенности, независимо от форм собственности, производственного направления и местоположения.

Материалы диссертации используются в преподавании курсов "Мо-делирование социально-экономических процессов в АПК", "Планирование и прогнозирование в АПК", "Автоматизированная обработка экономиче-ской информации". Отдельные положения и концептуальные решения ра-боты применимы в преподавании и изучении курсов "Управление АПК", "Предпринимательство в АПК", "Финансовый менеджмент", а также в различных спецкурсах по повышению квалификации сельских предприни-мателей.

Апробация работы. Основные результаты исследования на различ-ных этапах представлялись в научных докладах, рекомендациях и получи-ли положительную оценку на международных, всероссийских, региональ-ных, межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и со-вещаниях, проводившихся в Рейдинге (Великобритания), Вашингтоне (США), Форт Колинзе (штат Колорадо, США), Аламосе (штат Колорадо, США), Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Новгороде, Ст.Осколе, Мичуринске в течение последних десяти лет.

Отдельные положения диссертационного исследования вошли в учебник и учебные пособия, методические указания и используются в учебном процессе Воронежского государственного агроуниверситета им. К.Д. Глинки.

Материалы исследований соискателя используются руководителями, главными специалистами сельскохозяйственных предприятий, а также управлений сельского хозяйства и продовольствия областей ЦЧР, что подтверждается соответствующими актами и справками о внедрении. Кроме того, имеются рекомендации и отзывы ведущих специалистов департамен-та сельского хозяйства США и государственного университета штата Ко-лорадо (США).

Некоторые результаты исследования вошли в научный проект "Управление хозяйственным риском в сельском хозяйстве", который стал финалистом пятого конкурса научных проектов, организованного Москов-ским общественным научным фондом при содействии Фонда Форда. За участие в коллективной монографии "Проблема функционирова-ния различных форм предпринимательства в аграрной сфере" в 1998г. дис-сертант был награжден золотой медалью ВВЦ.

Автору, как молодому ученому в области экономики, постановлени-ем №66 от 15.04.97 Президиума РАН была присуждена Государственная научная стипендия на 1997-2000гг.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 67 работах, в том числе в семи монографиях и книгах, общим объемом 127,2 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений, изложена на 304 страницах машинописного текста, включает 43 таб-лицы, 14 рисунков и схем.

Основное содержание диссертационной работы

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, мотивы ее выбора, указываются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна работы, ее практическая значимость и степень апробации.

В первой главе - "Разработка научно обоснованных управленческих решений как основа устойчивого функционирования и развития предпринимательских структур" - с точки зрения системного подхода и теории устойчивости исследуются сущность и содержание предпринимательства и стратегического менеджмента, специфика формирования и экономический механизм хозяйствования предпринимательских структур в аграрной сфере, обосновывается методологическая база принятия управленческих решений.

Во второй главе - "Теоретические основы принятия управленческих решений в экономических системах" - раскрыты функции и этапы принятия управленческих решений, вывялены их виды и классификационные признаки, исследованы информационные аспекты принятия управленческих решений.

В третьей главе диссертации - "Теоретико-методологические ас-пекты принятия решений в условиях риска и неопределенности" - раскрывается сущность категории "риск", выявляются классификационные признаки рисков, особенности управления ими в аграрной сфере. С помощью методов математического моделирования и теории игр обосновывается методический подход к качественной и количественной оценке критериев принятия решений с учетом риска и неопределенности.

В четвертой главе диссертации - "Современное состояние и анализ изменчивости условий сельскохозяйственного производства " - выявляются причины современного аграрного кризиса, проводится анализ устойчи-вости сельскохозяйственного производства.

В пятой главе диссертации - "Оптимизация параметров функциони-рования сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов риска и неопределенности" - разработана информационная система, позволяющая автоматизировать генерацию матрицы экономико-математических задач, а также на основе прикладной теории игр проведены расчет и оценка прием-лемости критериев выбора решений; экспериментально, на примере большой совокупности сельскохозяйственных предприятий, оценена степень пригодности критериев выбора решений и выявлены наилучшие из них, в зависимости от внешних и внутренних условий хозяйствования; определены оптимальные параметры функционирования сельскохозяйственных предприятий.

В шестой главе - "Основные направления государственного регули-рования аграрной экономики, учитывающие фактор риска и неопределенности" - предлагаются мероприятия, направленные на снижение риска, обосновывается необходимость учета фактора риска при планировании и выработке государственной аграрной политики.

Выводы и предложения

В первой главе - "Разработка научно обоснованных управленческих решений как основа устойчивого функционирования и развития предпринимательских структур" - с точки зрения системного подхода и теории устойчивости исследуются сущность и содержание предпринимательства и стратегического менеджмента, специфика формирования и экономический механизм хозяйствования предпринимательских структур в аграрной сфере, обосновывается методологическая база принятия управленческих решений.

В диссертации отмечается, что в условиях современного кризиса, высокой инфляции, развала материально-технической базы АПК стратегия организации предпринимательской деятельности должна обеспечивать, прежде всего, устойчивое развитие и функционирование аграрной экономики, что требует не только широкого применения различных форм предпринимательства, но и создания адекватной рынку системы стратегического менеджмента предприятием.

Трансформация и возрастающая неопределенность экономической среды, появление неожиданных возможностей для предпринимательства, открываемых достижениями науки и техники, появление новых запросов и изменение покупательной способности потребителей, возрастающая изменчивость и неопределенность внешней среды, развитие глобальных и локальных компьютерных сетей, делающих возможным быстрое распространение и получение информации, широкая доступность современных технологий, а также ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения стратегического управления.

По мнению автора, стратегический менеджмент - это деятельность, направленная на достижение целей предприятия, позволяющая наилучшим образом использовать ресурсный потенциал предприятия, при этом сохраняя способность адекватно реагировать на изменения внешних условий хозяйствования.

Стратегический менеджмент включает в себя стратегическое планирование и стратегический контроль. Стратегическое планирование предполагает формирование и оценку альтернативных стратегий, выбор предпочтительной стратегии и разработку планов по воплощению выбранной стратегии в практику. Стратегический контроль гарантирует, что выбранная стратегия осуществляется успешно и ее реализация приводит к желаемым результатам.

В работе отмечается, что не существует единого универсального стратегического менеджмента. Каждая организация уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой организации уникален, так как зависит от ее потенциала, динамики ее развития, характеристик производимого ею товара, состояния внешней среды и еще многих факторов. В то же время есть некоторые основополагающие моменты, позволяющие говорить о некоторых обобщенных этапах выработки стратегических решений и осуществления стратегического менеджмента, среди которых автор выделяет: анализ среды, определение целей, выбор стратегии, оценка выбранной стратегии, оценка и контроль выполнения стратегии.

Реализация этих этапов должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе и системном анализе внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность предприятия.

Системный характер рассмотрения предприятия с позиции принятия решений состоит, согласно авторской концепции, в резком смещении акцента с анализа отдельных элементов системы на изучение связей и отношений этих элементов. Помимо этого, системный подход при принятии решений позволяет выделить систему из внешней среды и определить совокупность логических шагов рассмотрения поставленной проблемы. Однако, чтобы эффективно и, что немаловажно, практически реализовать стоящие перед предпринимательскими структурами проблемы принятия управленческих решений с учетом принципов организации предпринимательской деятельности, стратегического менеджмента и системного подхода, важное значение имеет изучение вопросов, связанных с механизмом их функционирования в изменяющихся условиях хозяйствования.

В связи с этим в диссертации большое место отводится вопросам экономического механизма хозяйствования предпринимательских структур. В работе рассматриваются и раскрываются функции цены, налога, кредита, индикативного планирования, бюджетного финансирования, системы внутрихозяйственных отношений, играющих важнейшую роль в хозяйственном механизме АПК.

Обобщая вышеизложенное, автор делает вывод о том, что при принятии стратегически важных решений по конкретным организационно-экономическим вопросам следует учитывать влияние на конечные результаты производства как внутренних, так и внешних факторов. Только в случае их взаимодействия можно рассчитывать на позитивные изменения в развитии и повышении устойчивости воспроизводства в аграрном секторе экономики.

Во второй главе - "Теоретические основы принятия управленческих решений в экономических системах" - раскрыты функции и этапы принятия управленческих решений, вывялены их виды и классификационные признаки, исследованы информационные аспекты принятия управленческих решений.

Основываясь на отечественном и зарубежном опыте, а также на опыте функционирования созданных предпринимательских структур, диссертант приходит к заключению о том, что новые экономические отношения, формы организации и методы управления не могут быть внедрены директивно. Однако именно директивные указания по смене форм хозяйствования, недостаточно глубокая проработка, желание поскорее получить результат приводили и по-прежнему приводят к неверным, ошибочным решениям. Следствием этого являются ухудшение экономической ситуации, безработица, неплатежеспособность предприятий, проблемы с выплатой заработной платы и социальных пособий и т.д.

Поэтому необходимым условием становления и устойчивого функционирования новых форм предпринимательства является пересмотр стиля и методов управления предприятием, и прежде всего, через внедрение в практику научно обоснованных методов принятия управленческих решений. В этой связи автор утверждает, что среди всех функций управления функция принятия решения может быть названа ключевой и во многом определяет эффективность управленческой деятельности.

Функции принятия решений в методологии процесса управления многообразны и связаны, прежде всего, с решениями: по производству, маркетингу, менеджменту, планированию, организации, мотивации, контролю, распределению власти, разрешению конфликтов и др.

Каждая проблема принятия решения имеет свои особенности. Однако существует и нечто общее для всех проблем, а именно: определенная исходная ситуация, альтернативные варианты решения, определенные последствия различных вариантов. С помощью этих компонентов можно охарактеризовать любую проблему принятия решения. С учетом этого был разработан алгоритм процесса принятия решения, который в виде блок-схемы представлен на рисунке 1.

В диссертации отмечается, что в действительности процесс принятия решений является достаточно сложным и не всегда может проходить в соответствии с вышеуказанными стадиями, а отдельные процедуры, этапы могут отсутствовать или протекать параллельно, либо иногда требуется их повторное прохождение. Качество процесса принятия решений находится

в прямой зависимости от полноты учета всех факторов, оказывающих существенное влияние на последствия принятого решения.

Особое внимание в работе уделено информационным аспектам принятия управленческих решений. Информация может являться важным ресурсом и основанием для принятия решений лишь тогда, когда она доступна и использована по назначению. Однако возникает вопрос: как предприятиям находить, приобретать и использовать именно ту информацию, которая необходима для принятия того или иного решения. Конечно, какую-то часть такой информации можно найти внутри предприятия. Существуют и другие источники получения информации, прежде всего материалы, поступающие от государственных статистических организаций различного уровня и от глобальной компьютерной сети Интернет.

Повсеместные компьютеризация и информатизация различных аспектов хозяйственной деятельности современных предпринимательских структур дают возможность качественно улучшить оперативность получения нужной информации, от чего, в свою очередь, напрямую зависит эффективность и правильность принятых управленческих решений.

В связи с этим диссертант особо подчеркивает, что сейчас существует много проблем, связанных с использованием новых информационных технологий при принятии решений. А именно: отсутствие практических навыков работы с компьютеризированной информацией у большинства руководителей и менеджеров предприятий; недостаточный уровень оснащенности современной компьютерной техникой; отсутствие специализированных программных средств, в частности СУБД, баз и банков данных; слаборазвитая система коммуникаций, поддерживающая связь с внешними источниками информации; недостаточный уровень использования колоссальных возможностей, предоставляемых глобальной компьютерной сетью Интернет и др.

Информационное обеспечение разработки, принятия и реализации управленческих решений является важной составной частью процесса принятия решения. По мнению автора, оно соответствует возрастающей значимости роли информационных ресурсов по отношению к другим видам ресурсов, от его качества напрямую зависит эффективность и реализация разрабатываемого решения. Для повышения эффективности сбора, хранения, передачи и приема информации необходимо более широкое использование тех возможностей, которые предоставляют современные информационные технологии.

В третьей главе диссертации - "Теоретико-методологические аспекты принятия решений в условиях риска и неопределенности" - раскрывается сущность категории "риск", выявляются классификационные признаки рисков, особенности управления ими в аграрной сфере. С помощью методов математического моделирования и теории игр обосновывается методический подход к качественной и количественной оценке критериев принятия решений с учетом риска и неопределенности.

В современных условиях для того, чтобы быть устойчиво конкурентоспособным, получать доход и снижать возможные убытки, предпринимательские структуры должны принимать стратегические и тактические решения в условиях неустойчивого характера сельскохозяйственного производства. В этой связи особую актуальность приобретает изучение сущности и содержания категории "риск".

Существует много самых разнообразных толкований и определений категории "риск". Проведенные автором исследования показали, что различные определения риска, в своем большинстве, не противоречат, а в какой-то степени дополняют друг друга. В них есть несколько общих характерных черт, присущих данной категории, среди которых диссертант выделяет следующие: риск непосредственно связывают с принятием решений; выбор решений осуществляется в условиях неопределенности; каждое альтернативное решение имеет определенную вероятность; риск связывают с возможностью понести потери или убытки.

Однако, кроме вышеперечисленных, при определении категории "риск" следует учесть еще несколько принципиально важных моментов.

Во-первых, риск – это не только возможность потерь, но и возможность выигрыша. В связи с этим риск имеет две стороны: прямую – в случае благоприятных последствий принятого решения и получение дополнительного выигрыша, и обратную, в случае неблагоприятных последствий и получение убытков.

Во-вторых, неопределенная ситуация не обязательно создает риск. Рисковая ситуация создается применительно к тем или иным индивидуумам или группам людей, принимающим решения, только тогда, когда возможные будущие события будут воздействовать на результаты принятых ими решений

Отсюда риск автор определяет как неопределенность последствий, наступление которых окажет влияние на результаты принятых решений, что может привести как к потерям, так и к выигрышам.

В работе отмечается, что, принимая какие-либо решения, современные руководители обязательно должны учитывать фактор риска и уметь управлять риском.

Управление риском является составной частью стратегического менеджмента. Для всех предпринимательских структур (в сельском хозяйстве это особенно актуально) управление риском является важной, неотъемлемой частью менеджмента. Связано это прежде всего с тем, что успешное ведение предпринимательской деятельности требует не только ясного представления обо всех источниках риска, поскольку от них зависит эффект принимаемых решений, но и с тем, что учет рисковых ситуаций должен сопровождаться разработкой мероприятий, направленных на ослабление их негативного воздействия.

Проведенные исследования свидетельствуют, что сельские предпринимательские структуры отличаются друг от друга, различны у них как человеческие, так и финансовые возможности. Поэтому важной задачей является выявление тех общих аспектов управления риском, которые могли бы помочь сельским товаропроизводителям разрабатывать собственные стратегии управления риском. В связи с этим диссертантом предлагается схема, отражающая поэтапный процесс управления риском (рис. 2).

1. Определение целей. Данный этап предполагает установление общих целей и параметров, в пределах которых конкретный риск или группа рисков могут быть изучены и приняты решения по ним. Эти границы могут рассматриваться с точки зрения стратегических и организационных аспектов.

Стратегические аспекты - это, прежде всего, определение взаимоотношений между предприятием и окружающей его внешней средой, выявление слабых и сильных сторон предприятия. В этой связи особенно важно установление тех критических параметров в позиционировании предприятия во внешней среде, которые могут снизить или расширить возможности предприятия в случае наступления неблагоприятных или благоприятных событий.

Организационные аспекты предполагают постановку целей и задач для различных иерархических ступеней управления предприятием, распределение ответственности между ними за различные типы принятия решения. Основная идея такого распределения заключается в том, что решения, принятые по управлению тем или иным риском, в зависимости от типа, могли быть практически реализованы соответствующими структурными подразделениями.

2. Идентифицирование рисков. На этом этапе необходимо определить перечень тех рисков, которым может быть подвержено предприятие, установить, какие из них являются более важными, какие менее. Кроме этого, целью идентицифирования рисков является и выявление тех событий (как неблагоприятных, так и благоприятных), которые могут оказать существенное влияние на функционирование предприятия в случае их наступления. Это, прежде всего, разрешение таких вопросов: когда, почему и как наступят сопряженные с риском события, и каким образом предприятие может отреагировать на них.

3. Анализ и оценка рисков. Анализ рисков состоит из двух этапов: определение возможностей наступления рисков с точки зрения их вероятностей и оценка возможных последствий. Другими словами, необходимо выявить, какие риски являются «маловероятными» и какие «весьма вероятными», а также оценить возможные последствия уровня воздействия тех или иных рисков на предприятие в целом. Оценка рисков тесно связана с анализом рисков. Здесь особое внимание обращается на те риски, к которым существующие методы управления риском не подходят, и поэтому последующие мероприятия по управлению ими становятся необходимыми.

4. Управление рисками. Оно включает в себя разработку мероприятий, направленных на снижение вероятности возможного риска, исключение или попытку его избежать, а также уменьшение серьезности риска в случае его наступления. Кроме того, следует заботиться о том, как покрыть финансовый ущерб от рисков, которые окажутся не контролируемыми на допустимом уровне. Для этого необходимо разработать меры, обеспечивающие распределение финансовых потерь по времени так, чтобы смягчилось финансовое давление, под которым окажется предприятие в случае появления серьезных убытков.

По мнению соискателя, эффективное управление риском включает предвидение и прогнозирование возможных трудностей и планирование мероприятий с целью уменьшения неблагоприятных последствий, а не просто реагирование на неблагоприятные события после того, как они уже произошли.

Рассматривая сельскохозяйственные предприятия с точки зрения теории систем, автор выявил несколько общих подходов, реализация которых может привести к снижению воздействия риска на функционирование сельских предпринимательских структур:

- мероприятия, повышающие надежность системы, улучающие качественные характеристики системных параметров (капитальный ремонт техники, внесение оптимальных доз удобрений, улучшение агротехники, совершенствование севооборотов и др.);

- мероприятия, улучшающие реакцию системы на воздействия внешней среды (изучение конъюнктуры рынка, использование новых информационных технологий, хеджирование и др.);

- мероприятия, позволяющие сменить параметры воздействия внешней среды на систему (поиск новых рынков сбыта, форвардные и фьючерсные сделки и др.);

- мероприятия по изменению внутренней структуры системы с целью ослабления давления внешней среды (диверсификация, переработка продукции, кооперация, интеграция и др.).

5. Проверка и обзор. Очевидно, что раз план по управлению тем или иным риском был принят и выполнен, то естественно он должен быть в процессе реализации проверен. В связи с тем что управление риском осуществляется в условиях неполной информации о возможных будущих последствиях принятого решения, то весьма вероятно, что многие аспекты принятой стратегии риск-менеджмента могут оказаться неудовлетворительными. Поэтому, этап «проверка и обзор» обязателен и призван установить - как работает принятая стратегия и тактика риск–менеджмента, чтобы в случае необходимости внести соответствующие коррективы.

Для повышения эффективности принимаемых управленческих решений в условиях риска и неопределенности чрезвычайно важно использование научно обоснованных экономико-математических методов и моделей.

Для решения большого круга экономических задач, наряду с методами математического программирования, в которых определяются экстремумы функций, целесообразно изучение и использование так называемых оптимальных минимаксных и максиминных решений. В связи с этим автор предлагает применять прикладную теорию игр, представляющую собой сравнительно новый раздел оптимизационного подхода, что позволит решать задачи принятия решений в условиях риска и неопределенности.

В четвертой главе диссертации - "Современное состояние и анализ изменчивости условий сельскохозяйственного производства " - выявляются причины современного аграрного кризиса, проводится анализ устойчивости сельскохозяйственного производства.

В результате реорганизации колхозов и совхозов, а также изменения экономических и социальных условий функционирования аграрной сферы сформировался широкий круг сельскохозяйственных товаропроизводителей, отличающихся многообразием форм собственности и хозяйствования. Однако, вопреки ожиданиям, проведенные в стране приватизация и реорганизация предприятий не дали положительных результатов.

Так, фактический объем продукции сельского хозяйства как в целом по РФ, так и по ЦЧР за годы реформ снизился более чем наполовину.

Сокращение объемов производства происходило как в результате снижения размера посевных площадей под отдельными сельскохозяйственными культурами и численности поголовья скота, так и за счет падения урожайности и продуктивности. Так, в целом по ЦЧР за период с 1986г. по 1998г. площади посевов зерновых культур и сахарной свеклы сократились соответственно на 673 и 403 тыс.га. За исследуемый период урожайность зерновых снизилась на 41%, сахарной свеклы - на 40%, подсолнечника - на 31%.  Кроме того, в 1998 году в ЦЧР мяса в живом весе было произведено 230 тыс. тонн, или в 4,7 раза меньше, чем в 1986г., соответственно молока – 1430 тыс. тонн, или в 2,6 раза, яиц – 1141 млн. штук, или в 1,7 раза меньше.

В результате продолжающегося спада сельскохозяйственного производства страна все в большей степени зависит от импорта продовольствия. Так, с 1991 по 1998 г. импорт мяса и мясопродуктов увеличился более чем в 3,5 раза, а импорт молока только за 1995-1998 гг. - почти в 3 раза. В среднем за последние 4 года на закупку продовольственных товаров за рубежом выделялось порядка 11,5 млрд. долл.

В работе отмечается, что тенденция роста доли импорта на рынке продовольственных товаров сохранялась вплоть до августа 1998 года. Начиная с августа 1998 года, в связи с финансово-экономическим кризисом, вызвавшим резкое удорожание импорта в рублевом эквиваленте, поставки по импорту стали резко снижаться. Это в определенной степени способствовало повышению конкурентоспособности и продвижению на рынке отечественных продуктов, цены на которые стали относительно более привлекательными для потребителей. Однако, к сожалению, в ближайшем будущем полностью удовлетворить потребности, особенно мясо-молочной промышленности, в отечественном сырье, а населения - в большинстве мясо-молочных продуктов нереально, поскольку доля импорта в потреблении достаточно велика и уже в 1998 г. составила по мясу и мясопродуктам почти треть, а по молоку и молокопродуктам - 14%.

В диссертации подчеркивается, что для обеспечения определенного уровня продовольственной безопасности развитые промышленные страны поддерживают многоотраслевое сельскохозяйственное производство из бюджета. Защита производителей во всем мире осуществляется прежде всего тем, что государство в лице торгово-закупочных корпораций гарантирует приобретение определенного объема их продукции по фиксированным ценам. Это позволяет определить эффективность производства продукта при указанной цене. Государство также финансирует из бюджета и обеспечение информацией о конъюнктуре рынка, ценах всех производителей. В России же помощь АПК из бюджета в последние годы сильно сократилась. Так, если в 1985г. удельный вес капитальных вложений в АПК в общем объеме инвестиций в экономику России составлял 27%, то в 1998г. - всего лишь 6%.

По мнению диссертанта, в современных условиях государственные субсидии должны представлять собой рычаг, с помощью которого можно удержать сельские предпринимательские структуры от полного банкротства. Однако проводимая государственная аграрная политика привела к тому, что число убыточных хозяйств как в РФ, так и в ЦЧР постоянно растет (рис.3).

На основе проведенного анализа в диссертации выявлены следующие основные причины современного аграрного кризиса: невостребованность сельскохозяйственной продукции, из-за резкого сужения платежеспособного спроса; нарушение эквивалентного обмена продукцией между сельским хозяйством и промышленностью; чрезмерно быстрые темпы процесса реорганизации сельскохозяйственных предприятий; непродуманная приватизация перерабатывающих предприятий; необоснованная налоговая и таможенная политика; несовершенная законодательная база; вытеснение сельского хозяйства другими видами хозяйственной деятельности и др.

Автор подчеркивает, что современное кризисное состояние АПК, неуправляемость, неплатежеспособность и убыточность большинства сельскохозяйственных предприятий еще в большей мере усилило воздействие субъективных факторов проявления риска и неопределенности на предпринимательские структуры, функционирующие на селе.

Диссертант считает, что даже в нынешних кризисных условиях, не взирая на нестабильную макроэкономическую ситуацию в стране, сельскохозяйственные товаропроизводители могли бы существенно улучшить свое организационно – экономическое и финансовое положение, если бы в процессе своей предпринимательской деятельности использовали научно обоснованные методы принятия решений, с целью адекватного реагирования на изменения внешних и внутренних условий хозяйствования, тем самым добиваясь повышения устойчивости воспроизводства.

В этой связи в диссертации отмечается, что исследование кризисного состояния аграрных формирований целесообразно производить и на примере совокупности сельскохозяйственных предприятий, имеющих одинаковые природно-климатические условия хозяйствования. По мнению автора, в качестве такой совокупности можно брать хозяйства отдельных административных районов, расположенных в различных агроклиматических условиях.

Научные разработки ученых Научно-исследовательского института экономики и организации АПК ЦЧР РФ показали, что с учетом природно-климатических и экономических условий на территории Воронежской области целесообразно выделить две зоны: северную (лесостепную) и южную (степную). В связи с этим для анализа устойчивости сельскохозяйственного производства автором были выбраны аграрные формирования Панинского (лесостепная зона) и Бутурлиновского (степная зона) районов Воронежской области, являющиеся типичными для своих зон. Оценка типичности проводилась с помощью методики, применявшейся для обоснования тестовых объектов в системе "АИУС-агроресурсы".

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее устойчивыми сельскохозяйственными культурами по исследуемым хозяйствам районов являются озимая пшеница, ячмень и овес. Наименьшую устойчивость имеет просо. Сравнивая показатели устойчивости по двум анализируемым районам, автор подчеркивает, что одна и та же культура для одного района является достаточно устойчивой, а для другого района - менее устойчивой. Например, показатель устойчивости овса для Панинского района составляет 0,744, а для Бутурлиновского района –0,432; подсолнечника в Бутурлиновском районе –0,614, а в Панинском – 0,462 (табл.1).

Анализ устойчивости производства по отдельным сельскохозяйственным культурам позволил более основательно подойти к оценке эффективности структуры посевных площадей.

. Коэффициент устойчивости^*  и структура посевных площадей, %

*Коэффициент устойчивости рассчитан по формуле,  предложенной И.Б. Загайтовым и П.Д. Половинкиным  в работе "Экономические проблемы повышения устойчивости сельскохозяйственного производства".  - М.: Экономика, 1984. - 240 с.

Анализ изменений, произошедших в структуре посевных площадей, свидетельствует о том, что за исследуемый период прослеживается тенденция сокращения удельного веса тех сельскохозяйственных культур, которые являлись предпочтительными с точки зрения их устойчивости. Так, удельный вес наиболее устойчивых культур для условий Панинского района - озимых снизился с 20,3 до 14,5%, а для Бутурлиновского района - с 25,3 до 22,5%. Кроме того, доля менее устойчивых культур, например, подсолнечника, для условий Панинского района выросла с 4,1 до 7,7%.

Таким образом, вышеприведенные расчеты позволяют диссертанту сделать вывод о том, что в аграрных формированиях в исследуемых районах при планировании и организации структуры посевных площадей недостаточно учитывали фактор устойчивости отдельных сельскохозяйственных культур, что в конечном итоге привело к снижению устойчивости воспроизводства в целом и явилось одной из причин снижения экономической эффективности их функционирования.

Однако это вовсе не означает, что структура посевных площадей обязательно должна состоять только из тех культур, которые являются более устойчивыми. Дело в том, что: во-первых, существуют научно обоснованные агротехнические требования к насыщению севооборотов отдельными видами сельскохозяйственных культур; во-вторых, (согласно проф. И.Б. Загайтову *): устойчивость воспроизводства прямо пропорциональна асинхронности в динамике ресурсов, альтернативно удовлетворяющих общественные потребности; в-третьих, необходимо учитывать имеющиеся научные разработки в области прогнозирования уровня урожайности сельскохозяйственных культур и вероятностный характер его получения. В связи с этим в диссертации были проведены расчеты, результаты которых свидетельствуют, насколько значимы и существенны резервы совершенствования структуры посевных площадей, если учитывать асинхронность колебаний урожайности сельскохозяйственных культур в динамике. Так, довольно четко прослеживаются колебания с обратным знаком: урожайности овса и проса; подсолнечника и ячменя и т.д.

По мнению автора, с точки зрения принятия решений в области планирования и организации предпринимательской деятельности чрезвычайно важным моментом является определение вероятности получения определенного уровня урожайности сельскохозяйственных культур.

Кривые вероятностей получения определенного уровня урожайности сельскохозяйственных культур в Панинском и Бутурлиновском районах свидетельствуют о том, что изучаемые динамики урожайности подчиняются нормальному вероятностному распределению. Если в Панинском районе вероятность получения урожайности озимой пшеницы 22-26ц/га равна 0,78, то в Бутурлиновском – 0,59, а вероятность получения подсолнечника 12-14ц/га составляет в Бутурлиновском районе 0,57, в то время как в Панинском районе - всего 0,41.

Все это подтверждает, что вероятность получения определенного уровня урожайности в зависимости от природно-климатических условий возделывания далеко не одинаковая. Другими словами, наступление благоприятных условий для возделывания одной и той же культуры в одной микрозоне не всегда может совпадать с их наступлением в другой.

Полученные в работе характеристики вероятностного производственного результата по предприятиям, расположенным в различных природно-климатических зонах, позволяют более гибко принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности. Таким образом, учет стохастических природно-климатических условий в предпринимательской деятельности в аграрной сфере снизит риск потерь и даст возможность получить наибольший экономический эффект в сложившихся условиях хозяйствования.

* Загайтов И.Б. и  др.  Экономика АПК. Общие закономерности агропромышленного комплекса. -Воронеж: Изд. им. Е.А. Болховитинова, 1999.-287с

В пятой главе диссертации - "Оптимизация параметров функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов риска и неопределенности" - разработана информационная система, позволяющая автоматизировать генерацию матрицы экономико-математических задач, а также на основе прикладной теории игр проведены расчет и оценка приемлемости критериев выбора решений; экспериментально, на примере большой совокупности сельскохозяйственных предприятий, оценена степень пригодности критериев выбора решений и выявлены наилучшие из них, в зависимости от внешних и внутренних условий хозяйствования; определены оптимальные параметры функционирования сельскохозяйственных предприятий.

Диссертантом обоснован методический подход, реализация которого позволила выявить стратегические направления развития предпринимательских структур с учетом факторов риска и неопределенности. Предлагаемый методический подход осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе разрабатывается и реализуется автоматизированная информационная система для подготовки входной информации, моделирования, автоматической генерации матрицы, реализации и анализа экономико-математических задач. Данная информационная система состоит из нескольких функциональных подсистем: формирования исходных справочников для всех отраслей производства; расчета технологических карт; реализации экономико-математической модели по оптимизации суточных рационов кормления сельскохозяйственных животных; формирования экономико-математической модели по оптимизации отраслевой структуры; реализации экономико-математической модели с помощью пакета линейного программирования «Solver» и организации проверки решения на оптимальность; формирования выходных форм с результатами решения поставленной задачи; выбора решения (из множества оптимальных альтернативных вариантов), результаты реализации которого определяют оптимальные параметры функционирования предприятия на перспективу с учетом риска и неопределенности.

На втором этапе из нескольких критериев выбора решений, известных в теории игр, выбирается тот, который является приемлемым для каждого конкретного предприятия.

Для того чтобы определить, какой критерий подходит лучше к конкретному хозяйству, необходимо проверить его на работоспособность, учитывая опыт прошлого. За ряд лет для конкретного хозяйства составляется так называемая матрица результатов решения экономико-математической модели. По каждому году матрица заполняется результатами решения задач. При этом строки матрицы представляют собой различные варианты развития предприятия, а столбцы - возможные климатические исходы. Климатические исходы были разделены на три группы: благоприятные, средние и неблагоприятные. Затем поочередно рассчитываются значения каждого критерия и выявляется наилучший из них, исходя из того, какой из критериев дал наилучший в сумме за все исследуемые годы результат.

Для апробации и экспериментальной проверки вопросов методики оптимизации с учетом риска и неопределенности автором, с помощью вышеописанной автоматизированной информационной системы, были разработаны и решены в многовариантной постановке экономико-математические модели по предприятиям Панинского и Бутурлиновского районов Воронежской области в динамике за период с 1991 по 1998 г.

Выбор альтернативы соискателем производился с помощью различных критериев. При этом критерии были разделены на две группы, позволяющие оценивать альтернативу в зависимости от уровня определенности ситуации: выбора альтернативы в условиях риска (критерий «Байеса – Лапласа» и «Ходжа-Лемана»); выбор альтернативы в условиях неопределенности (критерий «Минимакса», «Азартного игрока», «Сэвиджа», «Нейтрального игрока», «Гурвица»).

Постоптимизационный анализ и расчет критериев позволил получить параметры, свидетельствующие о том, что оба критерия выбора решения в условиях риска дают лучшие результаты по сравнению с теми, если бы альтернатива определялась с помощью выбора наилучшего оптимального варианта развития предприятия без учета фактора рискового характера предпринимательской деятельности предприятий аграрной сферы (табл. 2).

 В диссертации отмечается, что очень часто выбор решения в сельском хозяйстве приходится осуществлять в условиях полной неопределенности, связанной: с отсутствием информации о вероятностях состояния внешних условий хозяйствования, и прежде всего природно-климатических; с невозможностью определения вероятностей, по причине недостаточной квалификации управленческого персонала; с непредсказуемостью некоторых природных катаклизмов и т.д.

Выбор альтернативы в условиях неопределенности автором осуществлено на основе второй группы критериев. Как и в случае с критериями, использованными при выборе альтернативы в условиях риска, здесь также все критерии дают хорошие результаты. Из всех пяти критериев наилучшими являются критерии «Сэвиджа» (для 6 и 5 хозяйств Панинского и Бутурлиновского районов соответственно) и «Гурвица» (для 6 хозяйств Панинского и для 9 Бутурлиновского районов). Кроме того, из всей совокупности хозяйств критерий «Нейтрального игрока» является лучшим для 6 хозяйств, а критерий «Азартного игрока» - для одного хозяйства.

В диссертации сделан вывод о том, что на практике при выборе решения в условиях риска и неопределенности можно использовать абсолютное большинство рассмотренных критериев. Однако, несмотря на то, что критерии «Ходжа-Лемана» (при выборе в условиях риска) и «Гурвица» (при выборе в условиях неопределенности) в некоторых случаях дают лучшие, по сравнению с другими критериями, результаты, для практического применения их использование довольно затруднительно. Исходя из этого, по мнению диссертанта, при выборе альтернативы в условиях риска целесообразно использовать критерий «Байеса – Лапласа», а в условьях неопределенности - критерии  «Сэвиджа» и «Нейтрального игрока».

На третьем этапе определяется уровень риска использования того или иного критерия и оценивается качество вышерассчитанных критериев за определенное количество лет наблюдений. Необходимость и целесообразность реализации третьего этапа автор объясняет тем, что с практической точки зрения использование выбранных критериев сопряжено с некоторым риском. Очевидно, что критерии «Байеса – Лапласа» или «Сэвиджа» являются наиболее предпочтительными при расчетах за определенное количество лет (в данном случае за 8 лет). В этом случае возникает риск того, что за какие-то годы могут быть выбраны такие варианты развития предприятия, реализация которых приведет к катастрофическим результатам для хозяйства, а поэтому важное значение приобретает определение показателя уровня риска при принятии решений в соответствии с выбранным критерием.

В работе предлагается определять уровень риска использования того или иного критерия - как максимально возможное отклонение в худшую сторону при данном варианте поведения предприятия (исходя из приемлемых критериев). Полученное отклонение можно назвать максимальным абсолютным риском R _{max  abs}.

где e_ioj – значение i_о-го варианта развития предприятия при j-м состоянии природы, выбранным из матрицы {r_ij} с помощью одного из критериев; П – базовый показатель. Следует отметить, что максимум в (1) вычисляется только по тем j, при которых разность по модулю отрицательна.

Очевидно, что изначально нужно выбрать определенный базовый показатель. Он может быть обусловлен либо внешними критериями (например, прошлогодний показатель работы предприятия или прибыль, гарантирующая, как минимум, простое воспроизводство), либо внутренними критериями - некоторым показателем матрицы результатов {r_ij}.

По мнению диссертанта, в качестве базового показателя можно взять

где r_iojo – гарантированный, не зависящий от природно-климатических условий результат, полученный с применением минимаксного критерия.

Если же использовать априорные оценки вероятностей q_j внешних состояний y_j , то можно определить средний абсолютный риск как средневзвешенную по вероятностям q_j сумму отклонений от базового показателя для выбранного варианта поведения c номером i_o, то есть

где П – базовый показатель в текущем году (сумма в (2) вычисляется только по тем j, при которых разность e_ioj–П отрицательна).

Затем, разделив максимальный абсолютный риск R_{max abs} и средний абсолютный риск R_{ср abs} на величину базового показателя П, получим максимальный относительный риск и средневзвешенный относительный риск - в процентах от величины базового показателя

R_{отн abs}=R_{max bs}*100/П;(3)

R_{ср отн}=R_{ср abs}*100/П.                         (4)

В результате проведенных расчетов на примере предприятий Панинского и Бутурлиновского районов диссертантом были количественно оценены максимальный относительный риск и средневзвешенный относительный риск в разрезе исследуемых хозяйств и в среднем по исследуемым районам (табл.3).

Таблица 3. Показатели уровня риска при принятии решений в соответствии с выбранным критерием

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что для большинства критериев уровень риска их использования находится на допустимом уровне (ниже 10%). Только по критерию «Азартного игрока» показатели уровня риска (в среднем по всем хозяйствам исследуемых районов) составляют 20,3 и 14,0%. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне вероятности выбора таких вариантов развития предприятия, реализация которых приведет к результатам гораздо худшим по сравнению с базовым показателем.

В диссертации отмечается, что еще одним важным условием, которое целесообразно учитывать при выборе критерия принятия решений, является выбор показателя, позволяющего оценить качество выше-рассчитанных критериев за определенное количество лет наблюдений. В связи с этим, автором предлагается использовать эмпирический показатель качества прогнозов, который строится следующим образом.

1. В каждом году необходимо вычислять превышение результата, по выбранному с помощью критерия варианту поведения предприятия по сравнению с наихудшим, при сложившихся внешних условиях, вариантом поведения, то есть рассчитывается разность

где i - номер исследуемого года, j_о - номер варианта реализовавшихся в i-м году внешних условий, sкр- выбранный в соответствии с изучаемым критерием номер варианта поведения предприятия, s- номер наихудшего варианта .поведения, при сложившихся внешних условиях.

2. Результаты подсчета суммируются по годам

3. Сравнивается A_кр с наилучшим результатом превышения над наихудшими, то есть с результатом, который мог бы быть при наличии полной информации

где

4. Вычисляется значение эмпирического показателя качества (ЭПК) за период n  -  ЭПК= Aкр/B.

Используя данную методику, в работе были проведены соответствующие расчеты и определен для каждого из исследуемых хозяйств и в среднем по обследуемым районам эмпирический показатель качества критериев (табл. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 8-летнем наблюдении практически по всем критериям качество их использования находится на достаточно высоком уровне – более 80% от уровня абсолютного результата, которое теоретически можно было бы получить при наличии полной информации о наступлении того или иного состояния внешней среды. При сокращении количества лет наблюдений до 5 качество прогнозов снижается и колеблется в пределах от 51,6% («Азартный игрок») до 67,1% («Нейтральный игрок»), а если критерии оценивать по полученным результатам за три года, то значение показателя качества критериев будет еще ниже – от 45,6% («Азартный игрок») до 59,9% («Ходжа-Лемана»).

Таблица 4.Эмпирический показатель качества критериев

Продолжение таблицы 4

На четвертом этапе выявляется уровень приемлемости того или иного критерия выбора решения с точки зрения получаемой массы прибыли, уровня риска и качества прогноза по каждому критерию.

В работе отмечается что для практической реализации разработанных методических подходов и определения перспективных направлений развития конкретных предпринимательских структур необходимо определить степень важности каждого из этих трех характеристик критериев в зависимости от изменений макро- и микроэкономических условий хозяйствования.

В этой связи, автор предлагает специальный методический прием, суть которого состоит в разложении проблемы выбора критерия решения на все более простые составляющие части и дальнейшей обработке последовательности суждений лица или группы лиц, принимающих решение по методу парных сравнений. В результате получаются оценки приоритетности различных критериев выбора решений. Данная методика имеет иерархическую структуру и реализуется поэтапно. Сначала производится анализ иерархий критериев и альтернатив задачи для выбора наиболее приемлемого критерия .

Затем с помощью экспертных оценок и метода парных сравнений определяется степень важности факторов, влияющих на выбор того или иного критерия. Далее рассчитываются и строятся матрицы парных сравнений критериев выбора решений - под углом зрения массы прибыли, качества прогноза, уровня риска и путем их обработки с помощью метода геометрического среднего. В итоге получаются оценки относительных весов критериев на втором уровне иерархии (рис.5).

Рис.5. Векторы приоритетов на 2-м уровне иерархии

Проведенные расчеты, основанные на экспертных оценках, свидетельствуют о том, что на фазах кризиса и депрессии для выбора наиболее приемлемого критерия целесообразно отдавать предпочтение тому критерию, который позволяет получать максимальную прибыль, а на фазах оживления и подъема - качеству прогноза и уровню риска критериев.

И, наконец, на основе данных, полученных в результате постоптимизационного анализа и соответствующей их обработки, рассчитываются относительные оценки семи критериев выбора решений с точки зрения всех трех характеристик - массы прибыли, качества прогноза, уровня риска. Затем осуществляется синтез приоритетов, вплоть до первого уровня иерархии, что выводит на уровень приемлемости критериев выбора решений. Проведенные расчеты позволили ранжировать критерии по уровню приемлемости их использования в современных кризисных условиях: «Байес – Лаплас» - 1, «Ходж-Леман» - 2, «Сэвидж» - 3, «Гурвиц» - 4, «Нейтральный игрок» - 5,. «Минимакс» - 6, «Азартный игрок» - 7.

На пятом этапе определяются оптимальные параметры функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом рискового характера их предпринимательской деятельности.

Расчеты были проведены на примере АО «Родина», АО «Дружба» и АО «Тойда» Панинского района; ТОО «Победа», колхоз им. Пушкина и АО «Маяк» Бутурлиновского района, которые имеют различные производственные направления. В результате реализации разработанной информационной системы получены следующие показатели оптимального варианта развития сельскохозяйственного производства (табл.5).

Таким образом, реализация предложенного в диссертации методического подхода позволяет из целого ряда альтернативных вариантов развития сельскохозяйственного производства выбрать наилучший, а затем на основании реализации выбранной альтернативы принять стратегическое решение, заключающееся в выборе производственного направления и оптимальных параметров производственной системы.

Поскольку полученные параметры учитывают специфику не только предприятия, но и рискованный характер сельскохозяйственного производства, то использование изложенного подхода способствует повышению устойчивости производства, и приемлемо для большинства организационно-правовых форм предпринимательства на селе.

На шестом этапе, с целью совершенствования структуры производства АПК, с учетом риска и выявления основных мероприятий, реализация которых может внести позитивные изменения в функционирование аграрного сектора, предлагается использовать и адаптировать разработанный методический подход применительно к отдельным регионам.

На основе предлагаемой автором методики и экономико-математических моделей, в которых учтены факторы риска и неопределенности, в диссертации определены параметры развития сельскохозяйственного производства в областях ЦЧР на перспективу. Так, в целом по ЦЧР производство зерна по сравнению с 1998г. может возрасти примерно на 27%, подсолнечника - на 8%, мяса - на 15% (табл.6).

В работе отмечается, что получение проектных объемов сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем и их постоянное увеличение, возможно при условии создания на региональном уровне адаптивной к риску

системы предпринимательства АПК. По мнению автора, такая система должна включать в себя следующие основные элементы:

-                     формирование оптимальной системы резервных фондов;

-                     создание специальных институтов, позволяющих эффективнее использовать инструмент страхования в региональном АПК;

-                     создание эффективной системы маркетингового обслуживания сельских предпринимательских структур;

-                     развитие мелиорации и восстановление орошаемых земель;

-                     финансирование научных проектов в области создания гибких технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; сортов растений и пород животных, адаптивных к природно-климатическим условиям хозяйствования и др.;

-                     распространение среди сельских предпринимательских структур полученных результатов научных исследований;

-                     внедрение рациональной экологоландшафтной системы землеустройства и землепользования;

-                     восстановление крупных специализированных предприятий по производству животноводческой продукции и др.

В шестой главе - "Основные направления государственного регулирования аграрной экономики, учитывающие фактор риска и неопределенности" - предлагаются мероприятия, направленные на снижение риска, обосновывается необходимость учета фактора риска при планировании и выработке государственной аграрной политики.

В диссертации отмечается, что по своему внутреннему содержанию управление рисками не является чем-то абсолютно отдельным и отличным от управления другими аспектами деятельности сельских предпринимательских структур. Объясняется это прежде всего тем, что любое управленческое решение прямо или косвенно связано с риском. Тем не менее существуют некоторые специальные методы и типы принятия управленческих решений, которые изначально направлены на снижение риска и неопределенностей в аграрной сфере.

Автор теоретически обосновывает и доказывает, что для смягчения уязвимости предприятий от экономических, экологических стрессов и колебаний рынка необходима интенсификация сельского хозяйства путем диверсификации производственных систем, с целью достижения максимальной эффективности при использовании местных ресурсов, путем нахождения оптимальных комбинаций различных видов деятельности, позволяющих минимизировать риск в целом.

В подтверждение эффективности диверсификации можно сослаться, например, на то, что возделывание различных видов сельскохозяйственных культур дает возможность: получать более высокие урожаи сельскохозяйственных культур благодаря научно обоснованному их чередованию; эффективнее использовать сельскохозяйственную технику, путем разновременного ее применения в течение года; более эффективно использовать трудовые ресурсы за счет сглаживания пиков производственной нагрузки; оставаться устойчивым и способным вести расширенное воспроизводство при значительных изменениях внешних условий; снижать рыночный риск на основе прогнозов изменения спроса, а впоследствии и цен. Кроме того, диверсификация открывает простор развитию таких несельскохозяйственных видов деятельности, как переработка продукции, оказание транспортных услуг, услуг по хранению продукции и т.д.

При определении параметров устойчивого производства следует учитывать и такой фактор, как гибкость и эластичность элементов производственных систем, который заключается в том, что хозяйство должно иметь возможность адекватно реагировать на изменение внешних и внутренних условий деятельности. Добиться повышения гибкости основных средств возможно путем направления инвестиций на приобретение таких их видов, которые являются более универсальными.

К мероприятиям, направленным на снижение риска, по мнению автора, следует отнести и выбор базовых технологий, поскольку и они могут существенно влиять на устойчивость производства. Так, использование интенсивных технологий дает более устойчивые результаты по сравнению с экстенсивными уже по той причине, что экстенсивные технологии в большей степени зависят от колебаний погодных условий. Например, использование гербицидов и пестицидов существенно снижает риск недополучения продукции за счет предотвращения серьезных потерь урожая от болезней и вредителей.

В работе отмечается, что лишь единицы сельскохозяйственных товаропроизводителей способны самостоятельно обеспечивать финансовое покрытие риска таких явлений, как наводнение, ураган и т.д., хотя вероятность подобного риска сравнительно мала. А ведь имеется немало и более часто возникающих рисков (засухи, заморозки и т.д.), альтернативное финансовое покрытие которых чрезмерно дорого для предприятий.

Автор считает, что система страхования рисков является одним из решающих условий укрепления надежности и устойчивости производственно–хозяйственной деятельности предприятий, что делает их более привлекательными с точки зрения вложения средств инвесторов.

При помощи страхования риск, с малой вероятностью наступления, но с катастрофическими потерями, трансформируется в необходимость нести ежедневно относительно незначительные издержки в виде страховых взносов.

В диссертации подчеркивается, что использование форвардных контрактов является весьма эффективной, а на Западе и очень популярной формой управления риском в сельском хозяйстве.

В самом общем представлении форвардные контракты предполагают оплату товара по заранее оговоренной цене до поставки, а иногда и до производства товара. Используя данный способ реализации своей продукции, сельскохозяйственные предприятия сводят к минимуму свои потери от нежелательных колебаний будущих цен на рынке.

В настоящее время сделки, близкие по своему содержанию к форвардным контрактам, уже заключаются перерабатывающими предприятиями, заинтересованными в получении необходимых объемов сельскохозяйственного сырья. В ряде случаев денежные средства выделяются производителю даже до начала процесса производства.

Единственным риском, при выборе в пользу форвардных контрактов, остается риск, связанный с производством продукции, тогда как при отказе от них предприятию придется сталкиваться как с производственным, так и ценовым рисками. Следует заметить, что на практике сельскохозяйственные предприятия могут выбрать и смешанную стратегию, т.е. часть продукции реализовать через форвардные контракты, часть на рынке наличных сделок и т.д.

Следующим мощным средством управления риском является хеджирование. В последнее время этот способ получил распространение на Западе, где он широко используется менеджерами сельскохозяйственных предприятий.

Хеджирование означает действие по уменьшению или компенсации подверженности риску от неблагоприятных изменений рыночных условий в будущем. Основной задачей хеджирования является защита предпринимателя от неблагоприятных изменений на рынке. Более узкой задачей является получение прибыли вследствие благоприятных изменений. На практике хеджирование реализуется с помощью специальных рыночных инструментов (опционов и фьючерсов).

Некоторые из вышеперечисленных способов могут быть использованы только при условии наличия развитых рыночных инфраструктур. Рассматриваемые способы минимизации рисков для сельского хозяйства РФ имеют пока в большей степени теоретическое значение. Однако в ближайшем будущем именно они могут приобрести важное практическое значение.

В работе особо подчеркивается, что поскольку любое принятое решение, независимо от того, является оно рискованным или нет, всегда основывается на доступной информации, то среди первоочередных мер по снижению риска можно выделить мероприятия по сбору информации и разработке систем информационного обеспечения с целью принятия эффективных управленческих решений.

По данным социологических опросов сельских товаропроизводителей, наиболее актуальной для них является информация: об альтернативных возможностях маркетинга производимой и реализуемой продукции; о прогнозах урожайностей сельскохозяйственных культур, о долгосрочных и краткосрочных прогнозах природно-климатических условий; о новых технологиях сельскохозяйственного производства и др.

Внедрение и практическая реализация этих мероприятий не требуют больших инвестиционных вложений. Они могут быть реализованы путем:

-         создания автоматизированных информационных систем, основой которых будет служить накопленная информация о собственных производственных, финансовых и других видах деятельности;

-         использования глобальных компьютерных сетей, в частности Internet, для оперативного получения и обмена информацией (например, информация о ценах на продукцию, изучение рынка сбыта продукции и т.д.);

-         заключения договоров с местными метеорологическими станциями с целью получения оперативной информации по прогнозу погодных условий и др.

Мероприятия, направленные на снижение риска, которые должны быть осуществлены конкретными сельскими товаропроизводителями, не могут полностью обеспечить безрисковое предпринимательство в сельском  хозяйстве. Для того чтобы управлять риском более эффективно, наряду с вышеуказанными мероприятиями необходима также государственная поддержка и регулирование.

В настоящее время отдельные вопросы управления риском используются при разработке различных концепций и программ по выводу сельского хозяйства России из кризиса, но целостной системы управления риском на государственном уровне так и не существует.

Игнорирование факторов риска, отказ от развития риск-менеджмента могут привести к невозможности устойчивого развития не только отдельных сельскохозяйственных производителей, но и аграрной сферы, всего общества, в силу целого ряда причин. К основным из них, по мнению диссертанта, можно отнести следующие.

Во-первых, неустойчивость доходов сельскохозяйственных предприятий, особенно риск катастрофических потерь может представлять серьезную угрозу благополучию товаропроизводителей. Этот фактор оказывает также значительное влияние и на трудовые ресурсы, занятые в сельском хозяйстве, так как сокращение объемов производства вызывает рост как скрытой, так и реальной безработицы. Падение объемов производства сельскохозяйственной продукции приводит также к замедлению оборачиваемости средств сельских предпринимательских структур. Наряду с этим сокращение объемов производства в сельскохозяйственных предприятиях оказывает негативное влияние на уровень доходов и занятость во многих отраслях, сопряженных с сельским хозяйством.

Во-вторых, длительность производственного цикла в сельском хозяйстве повышает величину ошибок при оценке ценового ожидания, когда неверная оценка конъюнктуры рынка может привести к существенному недополучению ожидаемого дохода. В свою очередь, снижение платежеспособности сельскохозяйственных предприятий и их работников вызывает снижение спроса как на средства производства, так и на предметы потребления, что может, в конечном счете, привести к диспропорциям в торговом балансе и росту неработающих активов.

В-третьих, наличие рисков, сопутствующих производству в сельском хозяйстве, препятствует созданию эффективной системы кредитования аграрной сферы, так как риски значительно увеличивают вероятность того, что сельские предприниматели не смогут вернуть займы, и жизнеспособность банковских структур, кредитующих сельское хозяйство, может быть серьезно подорвана несостоятельными должниками, особенно в неблагоприятные годы, когда одновременно основная масса производителей будет не в состоянии погасить задолженность.

В-четвертых, отсутствие управления риском на макроэкономическом уровне, заставляющее отдельных товаропроизводителей повышать устойчивость собственных производственных систем за счет собственных средств и резервов, объективно может вызвать снижение отдачи ресурсов. А отказ от производства "рисковых" видов продукции способен привести к росту зависимости от импорта и ослаблению продовольственной безопасности.

layout-grid-mode: line>Именно поэтому правительства высокоразвитых стран являются активными субъектами экономических отношений в рискованной аграрной сфере и пытаются помочь производителям и потребителям более успешно справляться с риском.

В работе отмечается, что система государственного риск-менеджмента должна строиться, исходя из следующих предпосылок:

-         учитывая, что финансирование рисков является высокозатратным мероприятием, предлагается на основе глубокого изучения видов риска, факторов их возникновения и степени воздействия на результаты производственно-финансовой деятельности определить приоритетные направления государственной политики в системе риск-менеджмента в условиях дефицитности свободных денежных средств;

-         комплекс мероприятий по управлению рисками должен оптимально сочетать как традиционные элементы хозяйственного механизма (ценообразование, налогообложение, кредитование и др.), так и формы, которые в аграрной сфере в реальной практике пока не используются или используются крайне слабо (например, хеджирование рисков);

-         система риск-менеджмента должна рационально комбинировать методы управления риском как на макро-, так и на микроуровне.

В настоящее время во многих развитых странах проблема управления рисками поднята на государственный уровень, при этом особое внимание акцентируется на проблеме обучения сельских товаропроизводителей управлению рисками.

В этой связи автором были разработаны и предложены специальные программы, носящие в большей степени обучающий характер, дающие представление о рисках, методах управления ими, позволяющие самоанкетироваться предпринимателям и оценить уровень своих знаний в области риск-менеджмента. Подчеркивается, что разработка образовательных программ по риск-менеджменту только частично решает проблему принятия управленческих решений в условиях риска. Ставится вопрос о разработке организационных, технологических и информационных мероприятий, создании соответствующих структур для доведения накопленного научного опыта и результатов исследований до конкретных сельских товаропроизводителей, в том числе создании службы «Экстеншн» и использовании современных методов распространения информации, в частности Интернет.

В этой связи диссертантом разработана специальная WEB-страница (www.vsau.ru/~kart) по риск–менеджменту. Все информационные ресурсы на данном сайте общедоступны и бесплатны. Даны многочисленные ссылки на другие аналогичные отечественные и зарубежные WEB-страницы.

Выводы и предложения

1. На основе изучения отечественной и зарубежной литературы, а также опыта функционирования различных форм предпринимательства установлено, что обеспечение устойчиво эффективного развития сельского хозяйства требует не только широкого применения различных форм предпринимательства, но и создания адекватной рынку системы стратегического менеджмента предприятия. В связи с этим предпринимательская деятельность, соблюдение и использование основных принципов стратегического менеджмента должны быть направлены на организацию функционирования предприятий, обеспечивающую длительную жизнеспособность в изменяющихся условиях хозяйствования. Реализация этого принципа должна осуществляться прежде всего через принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе и системном анализе внешних и внутренних факторов хозяйственной деятельности предприятий.

2. Информационное обеспечение разработки, принятия и реализации управленческих решений является важной составной частью процесса принятия решения; оно соответствует возрастающей значимости роли информационных ресурсов по отношению к другим видам ресурсов; от его качества напрямую зависит эффективность разрабатываемого решения. Для повышения эффективности сбора, хранения, передачи и приема информации необходимо более широкое использование тех возможностей, которые предоставляют современные информационные технологии.

3. В современных условиях чтобы быть устойчиво конкурентоспособными, предпринимательские структуры должны принимать стратегические и тактические решения с учетом рискованного характера сельскохозяйственного производства. Изучение сущности и содержания категории «риска» позволяет определять его в качестве неопределенности последствий, наступление которых окажет влияние на результаты принятых решений, что может привести как к потерям, так и к выигрышам.

4. Управление риском является составной частью стратегического менеджмента. Для всех предпринимательских структур оно должно являться неотъемлемой частью менеджмента, что требует не только ясного представления обо всех источниках риска, но и разработки мероприятий, направленных на ослабление негативного воздействия рисковых ситуаций.

Эффективное управление риском включает предвидение и прогноз возможных трудностей и планирование мероприятий, нацеленных на предупреждение и уменьшение неблагоприятных последствий, а не запоздалое реагирование на неблагоприятные события.

5. Для решения большого круга экономических задач, наряду с методами математического программирования, в которых определяются экстремумы функций, целесообразно изучение и использование, так называемых оптимальных минимаксных и максиминных решений. В связи с этим предлагается применять теорию игр, представляющую новый раздел оптимизационного подхода и позволяющую решать новые задачи при принятии решений, в том числе в условиях риска и неопределенности.

6. При выборе критериев принятия решений предлагается использовать показатели максимального относительного риска и средневзвешенного относительного риска, оценивающие уровень риска использования того или иного критерия. Для оценки качества критериев за определенное количество лет наблюдений рекомендуется использовать эмпирический показатель качества прогнозов.

7. Проводимые преобразования привели АПК к кризису, неуправляемости и неплатежеспособности большинства сельскохозяйственных предприятий, что еще в большей мере усилило воздействие субъективных факторов риска и неопределенности на предпринимательские структуры, функционирующие на селе.

Полученные характеристики вероятностного производственного результата по районам, расположенным в различных природно-климатических зонах области, позволяют более гибко принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности. Доказано, что учет предпринимательскими структурами в аграрной сфере стохастических природно-климатических условий снизит риск потерь и даст возможность получить такой экономический эффект, который будет более устойчивым по отношению к данным условиям в конкретной природно-климатической зоне.

8. При выборе решения в условиях риска и неопределенности рекомендовано использовать критерии «Байеса – Лапласа»; «Ходжа-Лемана», «Минимакса», «Азартного игрока», «Сэвиджа», «Нейтрального игрока» и «Гурвица».

Предложенный методический подход и экспериментально проведенные расчеты позволили: с помощью критериев и ретроспективного анализа результатов решения экономико-математических задач выбрать наилучший вариант развития предприятий в условиях риска и неопределенности; выбрать наилучшие критерии выбора альтернативы, как для каждого конкретного хозяйства, так и групп предприятий - в зависимости от различных возможных природно-климатических исходов; оценить уровень среднего абсолютного и средневзвешенного риска при выборе того или иного критерия; установить степень применимости критериев, используя эмпирический показатель качества; из целого ряд альтернативных вариантов развития сельскохозяйственного производства выявить и предложить наилучший; на основании реализации выбранной альтернативы принять стратегическое решение, заключающееся в определении предпочтительного производственного направления и оптимальных параметров производственной системы.

9. Важнейшими компонентами механизма регулирования риска являются такие способы управления риском, как обеспечение технологической гибкости, заменяемость ресурсов и возможность маневрирования ими, диверсификация производства, страхование и хеджирование риска, анализ и уточнение вероятностной информации, использование образовательных программ по риск-менеджменту.

Показано, что мероприятия, направленные на снижение риска, которые должны быть осуществлены сельскими товаропроизводителями, не могут полностью обеспечить безрисковое предпринимательство в сельском  хозяйстве. Для того чтобы управлять риском более эффективно, наряду с вышеуказанными мероприятиями необходима также государственная поддержка и регулирование хозяйственной деятельности.

10. Систему государственного риск-менеджмента предлагается строить исходя из следующих предпосылок: на основе глубокого изучения видов риска, факторов их возникновения и степени воздействия на результаты производственно-финансовой деятельности определяются приоритетные направления государственной политики в системе риск-менеджмента в условиях дефицитности свободных денежных средств; комплекс мероприятий по управлению рисками должен оптимально сочетать как традиционные элементы хозяйственного механизма (ценообразование, налогообложение, кредитование и др.), так и формы, которые в аграрной сфере в реальной практике пока не используются или используются крайне слабо (например, хеджирование рисков); система риск-менеджмента должна рационально комбинировать методы управления риском как на макро-, так и на микроуровне.

Список основных опубликованных автором работ, отражающих содержание защищаемых положений

© Кафедра информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем

Design by SMKus